MASTER 2 MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS – PARCOURS PROBABILITÉS ET FINANCE

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

L’objectif de ce parcours est d’apporter aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique probabiliste. Celui-ci recouvre l’ensemble de la finance de marchés, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l’étude approfondie des taux d’intérêt, l’analyse du risque d’une part et les méthodes numériques d’autre part, incluant les développements récents en Machine Learning et IA. Ce master 2 est actuellement cohabilité avec l’École Polytechnique, et fait l’objet d’une convention avec l’ESSEC.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS

Les étudiants visés sont les titulaires d’un M1 de mathématiques appliquées et les élèves de 3e année d’école d’ingénieurs.
Les pré-requis sont :
•        un excellent niveau général en mathématiques appliquées, notamment en probabilités et statistique ;
•        un parcours ayant privilégié les probabilités avec un acquis en calcul scientifique (programmation Python, C, C++).

Méthodes

Cours présentiel et/ou à distance, TD, TP, projets.

Modalités d’évaluation

Examens et/ou contrôle en cours de formation (CCF)

Débouchés

Les diplômées et diplômés de ce parcours s’orientent majoritairement vers les cellules de recherche des établissements financiers en France, en Europe (Londres) et dans le reste du monde (USA, Asie). Une fraction d’entre eux s’oriente vers la recherche (thèse, thèse CIFRE, etc.), puis vers des carrières universitaires.